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0 8系统方程的求解（第4页）

199446923。546690。7258。620809。817042。1

199560750。558510。5302。826944。520019。3

199676094。968330。4327。932152。322913。5

199790995。374894。2337。134854。624941。1

1998104498。579003。3334。436921。128406。2

1999119897。982673。1329。739334。429854。7

2000134610。389112。533142911。932917。7

第11章时间序列模型

第11章时间序列模型

【实验目的】

1。　掌握时间序列数据的平稳性检验。

2。　掌握协整检验的过程。

3。　掌握误差修正模型的构建。

【实验内容一】

表111给出了1978—2006年中国居民消费价格指数ＣＰＩ　（1990年=100）。

表1111978—2006年中国居民消费价格指数

年份ＣＰＩ年份ＣＰＩ年份ＣＰＩ

197846。21198882。31998202。59

197947。071989971999199。72

198050。6219901002000200。55

198151。91991103。422001201。94

198252。951992110。032002200。32

1983541993126。22003202。73

198455。471994156。652004210。63

198560。651995183。412005214。42

198664。571996198。662006217。65

198769。31997204。21

（1）　做出时间序列ＣＰＩ的样本相关图，并通过图形判断该序列时间序列的平稳性。

（2）　对ＣＰＩ序列进行单位根检验，以进一步明确它们的平稳性。

（3）　检验ＣＰＩ的单整性。

（4）　尝试建立ＣＰＩ的ＡＲＩＭＡ模型。

【实验步骤】